Glazbene skladbe i kompozicije Shen Yuna posebno su napisane kako bi pratile nove plesove koji se koreografiraju i premijerno izvode svake godine. Svake se godine iznova skladaju kompozicije za solističke vokalne i instrumentalne izvedbe.
Shen Yun ima nekoliko marljivih skladatelja koji pronalaze inspiraciju iz glazbenih stilova koji obuhvaćaju ogromnu kinesku regiju i povijest, te također stvaraju glazbene kompozicije iz vlastitih inspiracija.
Svaka je skladba orkestrirana savršenom kombinacijom klasičnih instrumenata Istoka i Zapada, a zatim pomno usklađena s koreografijom i pozadinom. Glazba se uvijek izvodi uživo.
